표본평균의 평균은 모평균과 같고, 표본평균의 분산은 모분산을 표본의 크기로 나눈 것과 같다는 것을 배운 상태입니다.
수식으로 표현하면 아래와 같습니다.
E(¯X)=m
V(¯X)=σ2n
표본의 크기 n이 충분히 큰 경우에 표본평균의 분포가 정규분포를 따른다는 것도 배웠습니다.
¯X∼N(m,σ2n)
위 성질을 이용하면 모평균의 구간을 추정해볼 수 있습니다.
먼저 표본평균의 분포를 그래프로 그려봅시다.

위 그래프에서 넓이가 95% 인 구간을 표시하면 아래와 같습니다.

95% 신뢰구간은 아래와 같습니다.
m−1.96σ√n≤ˉX≤m+1.96σ√n
위 부등식을 변형하겠습니다. 각 변에서 m을 빼줍니다.
−1.96σ√n≤ˉX−m≤1.96σ√n
각 변에 -1을 곱해줍니다. 부등호 방향이 바뀝니다.
1.96σ√n≥−ˉX+m≥−1.96σ√n
갹 변에 ˉX를 더해줍니다.
ˉX+1.96σ√n≥m≥ˉX−1.96σ√n
아래와 같이 순서를 바꿔줍니다.
ˉX−1.96σ√n≤m≤ˉX+1.96σ√n
95% 신뢰구간이 유도되었습니다. 여기서 주의할 점이 하나 있습니다. 모집단이 위 구간 사이에 들어 있을 확률이 95% 라는 말이 아닙니다.
예시를 통해 이해해봅시다.
모 표준편차가 3이고, 표본의 크기가 36이고, 표본을 뽑아서 평균을 구했더니 5라고 합시다. 이때 95% 신뢰구간은 아래와 같습니다.
4.02≤m≤5.98
모집단이 이 구간 사이에 있을 확률이 95% 일까요? 모집단은 이 구간 사이에 있거나 없어나 둘 중 하나로 이미 결정되어 있습니다. 확률로 표현할 수 없습니다.
신뢰구간이 95% 라는 말은, 표본을 100번 추출해서 위 구간을 구했을 때 100개 구간 중 95개 구간은 모집단을 포함한다는 말입니다.
99% 신뢰구간은 1.96을 2.58로 바꿔주면 됩니다.
ˉX−2.58σ√n≤m≤ˉX+2.58σ√n
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