X라는 확률변수가 있다고 해봅시다. x라는 확률변수는 x1부터 xn까지의 값을 갖구요. 각각의 확률은 p1부터 pn이라고 합시다. 아래와 같이 표로 나타낼 수 있습니다.
X | x1 | x2 | ... | xn | 합계 |
P(X=x) | p1 | p2 | ... | pn | 1 |
먼저 이산확률변수의 평균을 구해봅시다.
1) 평균
평균은 기댓값이라고도 합니다. 확률변수 X의 기댓값은 영어로 expectation이기 때문에 앞글자 E를 따서 E(X)라고 놓습니다. E(X)는 아래와 같이 계산합니다.
E(X)=x1p1+x2p2+...+xnpn
간단한 예제를 통해서 직관적으로 이해해봅시다.
동전던지기 예제가 있습니다. 동전던지기를 하는데, 앞면이 나오면 500원을 벌고 뒷면이 나오면 1000원을 번다고 합시다. 그렇다면 동전을 한 번 던질 때 얼마를 기대할 수 있을까요?
앞면에게 기대할 수 있는 값은 250원이고, 뒷면에 기대할 수 있는 값은 500원이 되겠죠. 이 과정을 적어보면 아래와 같습니다.
500×12+1000×12
위 상황을 확률변수 표로 표현하면 아래와 같습니다.
X | 500 | 1000 |
P(X) | 0.5 | 0.5 |
위 표의 확률변수의 평균을 구하니 아래가 나왔습니다.
500×12+1000×12
이번에는 다른 예시를 들겠습니다. 상자 안에 1이 3개, 2가 2개, 3이 1개 들어있다고 해봅시다.
1 1 1 2 2 3
상자에서 숫자 하나를 뽑을 것인데, 기댓값이 얼마인지 구해봅시다. 확률변수로 표현하면 아래와 같습니다.
X | 1 | 2 | 3 |
P(X) | 3/6 | 2/6 | 1/6 |
기댓값을 구하면 아래와 같습니다.
1×36+2×26+3×16
2) 분산
이번에는 분산을 구해봅시다. 분산의 정의는 편차의 제곱의 평균입니다. 편차는 (변량-평균)입니다. 따라서 분산은 아래와 같이 표현됩니다.
V(X)=E((X−m)2)
위에서 배운 기댓값의 원리를 적용하면 아래와 같이 계산할 수 있습니다
V(X)=(x1−m)2×p1+...+(xn−m)2×pn
시그마 형태로 표현하면 아래와 같습니다.
V(X)=∑ni=1{(xi−m)2×pi}
우리가 이미 알고 있는 사실이 하나 있는데요. 분산을 변량의 제곱의 평균에서 평균의 제곱을 빼는 것으로도 구할 수 있다는 것입니다.
V(X)=E(X2)−m2
이 공식을 아래 식을 통해 유도해봅시다.
V(X)=∑ni=1{(xi−m)2×pi}
제곱을 전개하겠습니다.
V(X)=∑ni=1{(x2i−2xim+m2)×pi}
아래와 같이 분리해서 쓰겠습니다.
V(X)=∑ni=1x2i×pi−2m∑ni=1xi×pi+m2∑ni=1pi
위 식에서 빨간색 항은 m이고, 파란색 항은 1입니다. 따라서 아래와 같이 변형됩니다.
V(X)=∑ni=1x2i×pi−2m2+m2
계산하면 아래와 같습니다.
V(X)=∑ni=1x2i×pi−m2
우변의 첫항은 변량의 제곱의 평균이므로 아래와 같습니다.
V(X)=E(X2)−m2
표준편차는 위 식에 루트를 씌워서 구하면 됩니다.
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